Сравнение ETN с RY
ETN (Eaton Corporation plc) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 23.38% против 17.18% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам ETN и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between ETN and RY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.41 |
The correlation between ETN and RY shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$152.33B
RY:
$205.02B
ETN:
$10.22
RY:
CA$18.17
ETN:
38.28
RY:
15.35
ETN:
2.08
RY:
2.22
ETN:
5.36
RY:
2.45
ETN:
7.71
RY:
2.21
ETN:
$28.52B
RY:
CA$138.99B
ETN:
$7.87B
RY:
CA$65.64B
ETN:
$4.75B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. RY — Ранг доходности на риск
ETN
RY
Сравнение ETN c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.70 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 5.97 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 22.22 | -19.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и RY
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -62.90% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -10.04% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -19.88% | -14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -28.36% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -39.95% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | 0.00% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -9.32% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 2.69% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и RY
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 4.01% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 11.34% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 15.10% | +18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 18.00% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 19.76% | +10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и RY
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и RY
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and RY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор