PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETN с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETN с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETN (Eaton Corporation plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETN и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 23.38% против 13.22% соответственно.

ETN

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.82%
С начала года
23.61%
6 месяцев
18.59%
1 год
19.85%
3 года*
28.04%
5 лет*
23.65%
10 лет*
23.38%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETN и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETN
Eaton Corporation plc		23.61%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ETN and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.39

Over the past year, the correlation between ETN and BRK-B has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$152.33B

BRK-B:

$1.06T

EPS

ETN:

$10.22

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

ETN:

38.28

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

ETN:

2.08

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

ETN:

5.36

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

ETN:

7.71

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$28.52B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.87B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.75B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Corporation plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ETN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETNBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.02

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.08

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.02

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

-0.05

+2.30

ETN vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETN и BRK-B

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.95%

-53.86%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-9.42%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-14.95%

-19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-26.58%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-29.57%

-14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-9.36%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-11.07%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

4.53%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и BRK-B

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

3.95%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.78%

10.78%

+16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

14.38%

+19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

17.12%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

19.44%

+10.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и BRK-B

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.09%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
7.45B
93.68B
(ETN) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETN и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eaton Corporation plc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
28.8%
Активы портфеля
ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

ETN and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (13.57%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs BRK-B's -53.86%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETN и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор