Сравнение ETIDX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ETIDX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETIDX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 5.44% | 5.67% | 16.56% | 19.67% | -21.77% | 31.98% | 25.38% | 27.07% | -10.37% | 1.09% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ETIDX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
ETIDX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETIDX и SWMCX
ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
ETIDX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
ETIDX
SWMCX
Сравнение ETIDX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIDX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.68 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ETIDX и SWMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIDX и SWMCX
Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 3.39% | 3.58% | 0.64% | 0.67% | 1.98% | 2.78% | 1.05% | 1.99% | 2.16% | 1.41% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETIDX и SWMCX
Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETIDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -40.34% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -13.43% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -26.09% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.76% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -6.74% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.89% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIDX и SWMCX
Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETIDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.61% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 10.50% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 19.09% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 18.27% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 20.77% | -2.46% |