Сравнение ETIDX с BUG
ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both funds - ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds, while BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, ETIDX returned 9.50%/yr vs 3.78%/yr for BUG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETIDX charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности ETIDX и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETIDX показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 12.51%.
ETIDX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
BUG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETIDX и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 19.57% | 5.67% | 16.56% | 19.67% | -21.77% | 31.98% | 25.38% | 3.24% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 12.51% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between ETIDX and BUG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ETIDX and BUG has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETIDX vs. BUG — Ранг доходности на риск
ETIDX
BUG
Сравнение ETIDX c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETIDX | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.19 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -0.38 | +9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETIDX и BUG
Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETIDX | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -41.66% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -37.69% | +30.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -37.69% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -41.66% | +12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -11.10% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -14.38% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 18.56% | -16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIDX и BUG
Текущая волатильность для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) составляет 5.94%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETIDX | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 13.70% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 26.19% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 31.13% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 28.56% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 29.29% | -11.01% |
Сравнение комиссий ETIDX и BUG
ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIDX и BUG
Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 2.99% | 3.58% | 0.64% | 0.67% | 1.98% | 2.78% | 1.05% | 1.99% | 2.16% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETIDX and BUG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.70%) compared to ETIDX (5.94%). In terms of maximum drawdown, ETIDX dropped -34.12% vs BUG's -41.66%.
ETIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETIDX и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор