PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIDX с BIBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both funds - ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Over the past 5 years, ETIDX returned 9.56%/yr vs 9.44%/yr for BIBL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETIDX charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 20.10%.

ETIDX

1 день
0.58%
1 месяц
0.94%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.03%
1 год
23.31%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIDX и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		18.63%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%2.23%
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between ETIDX and BIBL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between ETIDX and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с ETIEXETIDX с TBGETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с TPHD
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

ETIDX vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.31

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.09

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.09

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

17.62

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.31

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.61

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и BIBL

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIDXBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-36.12%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.94%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-20.60%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-30.85%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.23%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.04%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.07%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и BIBL

Текущая волатильность для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) составляет 4.32%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIDXBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.71%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

13.07%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.82%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

19.63%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

21.10%

-2.86%

Сравнение комиссий ETIDX и BIBL

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и BIBL

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности BIBL в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.01%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%

Часто задаваемые вопросы

ETIDX and BIBL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.71%) compared to ETIDX (4.32%). In terms of maximum drawdown, ETIDX dropped -34.12% vs BIBL's -36.12%.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIDX и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор