Сравнение ETIDX с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Inspire 100 ETF (BIBL).
ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ETIDX и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETIDX и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 5.44% | 5.67% | 16.56% | 19.67% | -21.77% | 31.98% | 25.38% | 27.07% | -10.37% | 2.23% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ETIDX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
ETIDX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETIDX и BIBL
ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
ETIDX vs. BIBL — Ранг доходности на риск
ETIDX
BIBL
Сравнение ETIDX c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIDX | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.78 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.84 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.69 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIDX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ETIDX и BIBL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIDX и BIBL
Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 3.39% | 3.58% | 0.64% | 0.67% | 1.98% | 2.78% | 1.05% | 1.99% | 2.16% | 1.41% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок ETIDX и BIBL
Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETIDX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -36.12% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -13.93% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -30.85% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -4.96% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -7.17% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIDX и BIBL
Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.71% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETIDX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.82% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 12.28% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 20.39% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.44% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 21.15% | -2.84% |