Сравнение ETHW с XRPT
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs -94.51% for XRPT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -75.71%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | 17.84% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
Correlation
The correlation between ETHW and XRPT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.85 |
The correlation between ETHW and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. XRPT — Ранг доходности на риск
ETHW
XRPT
Сравнение ETHW c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.98 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.22 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и XRPT
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -96.33% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -96.33% | +28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -95.90% | +34.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -66.09% | +31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 77.24% | -33.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и XRPT
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 14.58%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 26.27% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 103.28% | -55.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 145.95% | -77.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 147.27% | -75.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 147.27% | -75.56% |
Сравнение комиссий ETHW и XRPT
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и XRPT
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and XRPT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (26.27%) compared to ETHW (14.58%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs XRPT's -96.33%.
On 1-year performance, ETHW leads with -44.79% vs -94.51% for XRPT. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -44.79% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.94% for XRPT.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор