Сравнение ETHW с XRPT
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs -88.46% for XRPT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -70.47%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | 12.42% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
Correlation
The correlation between ETHW and XRPT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between ETHW and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. XRPT — Ранг доходности на риск
ETHW
XRPT
Сравнение ETHW c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.93 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.25 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.60 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и XRPT
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки XRPT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -95.02% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -95.02% | +31.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -95.02% | +31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -63.11% | +30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 70.46% | -32.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и XRPT
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 9.86%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 27.84% | -17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 104.32% | -59.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 150.33% | -82.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 149.19% | -77.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 149.19% | -77.13% |
Сравнение комиссий ETHW и XRPT
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и XRPT
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and XRPT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to ETHW (9.86%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs XRPT's -95.02%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -88.46% for XRPT. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.94% for XRPT.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор