Сравнение ETHW с IMRA
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -31.71% vs -32.66% for IMRA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.98%/yr for IMRA.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и IMRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью 30.26%.
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и IMRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | 66.56% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
Correlation
The correlation between ETHW and IMRA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between ETHW and IMRA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. IMRA — Ранг доходности на риск
ETHW
IMRA
Сравнение ETHW c IMRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | IMRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.53 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.86 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.19 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и IMRA
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, примерно равная максимальной просадке IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и IMRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -61.55% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.87% | -61.55% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -40.71% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -28.21% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.74% | 37.93% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и IMRA
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 9.53% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 43.61% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.33% | 59.89% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 61.39% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 61.39% | +10.74% |
Сравнение комиссий ETHW и IMRA
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMRA в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и IMRA
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and IMRA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (10.08%) compared to IMRA (9.53%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs IMRA's -61.55%.
On 1-year performance, ETHW leads with -31.71% vs -32.66% for IMRA. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -31.71% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 0.00% for ETHW.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while IMRA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.98% for IMRA.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и IMRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор