Сравнение ETHW с ICOI
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -36.20% vs -50.79% for ICOI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -47.63%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -29.31%.
ETHW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.63%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -15.61%
- С начала года
- -29.31%
- 6 месяцев
- -33.39%
- 1 год
- -50.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.63% | 54.92% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -29.31% | -6.51% |
Correlation
The correlation between ETHW and ICOI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between ETHW and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ICOI — Ранг доходности на риск
ETHW
ICOI
Сравнение ETHW c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.86 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.31 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ICOI
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки ICOI в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -59.32% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -59.32% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -59.32% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -28.73% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.86% | 38.95% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ICOI
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 14.57% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 35.85% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 49.40% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.21% | 50.17% | +22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 50.17% | +22.04% |
Сравнение комиссий ETHW и ICOI
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ICOI
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 371.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 371.43% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and ICOI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (20.09%) compared to ICOI (14.57%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs ICOI's -59.32%.
On 1-year performance, ETHW leads with -36.20% vs -50.79% for ICOI. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 14.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -36.20% return vs -50.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 371.43%, compared with 0.00% for ETHW.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while ICOI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.98% for ICOI.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор