Сравнение ETHW с ICOI
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -31.71% vs -42.41% for ICOI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -22.33%.
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | 66.56% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
Correlation
The correlation between ETHW and ICOI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between ETHW and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ICOI — Ранг доходности на риск
ETHW
ICOI
Сравнение ETHW c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.73 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.16 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.86 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.50 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ICOI
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -58.10% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.87% | -58.10% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -55.30% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -27.43% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.74% | 36.48% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ICOI
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 10.08%, в то время как у Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 13.92% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 34.93% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.33% | 49.40% | +18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 50.41% | +21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 50.41% | +21.72% |
Сравнение комиссий ETHW и ICOI
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ICOI
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and ICOI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to ETHW (10.08%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, ETHW leads with -31.71% vs -42.41% for ICOI. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -31.71% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 0.00% for ETHW.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while ICOI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.98% for ICOI.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор