Сравнение ETHW с BITW
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. ETHW is actively managed, while BITW is passively managed. Over the past year, ETHW returned -36.20% vs -42.92% for BITW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -47.63%, что значительно ниже, чем у BITW с доходностью -35.89%.
ETHW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.63%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -22.28%
- С начала года
- -35.89%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -42.92%
- 3 года*
- 50.82%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.63% | -11.26% | -4.77% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -35.89% | -2.63% | 59.19% |
Correlation
The correlation between ETHW and BITW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between ETHW and BITW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BITW — Ранг доходности на риск
ETHW
BITW
Сравнение ETHW c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.76 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.30 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BITW
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -96.46% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -56.34% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -72.90% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -69.56% | +35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.86% | 32.94% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BITW
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) с волатильностью 14.31%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 14.31% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 37.21% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 49.84% | +19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.21% | 65.56% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 108.29% | -36.08% |
Сравнение комиссий ETHW и BITW
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BITW
Ни ETHW, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ETHW and BITW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (20.09%) compared to BITW (14.31%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs BITW's -96.46%.
On 1-year performance, ETHW leads with -36.20% vs -42.92% for BITW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 14.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -36.20% return vs -42.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
ETHW and BITW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.75% for BITW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор