Сравнение ETHV с WGMI
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHV is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past year, ETHV returned -32.55% vs 238.41% for WGMI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 60.94%.
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 60.94%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 238.41%
- 3 года*
- 78.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | -11.02% | -3.67% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 60.94% | 72.47% | -8.38% |
Correlation
The correlation between ETHV and WGMI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between ETHV and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. WGMI — Ранг доходности на риск
ETHV
WGMI
Сравнение ETHV c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.71 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 9.55 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.14 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.26 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и WGMI
Максимальная просадка ETHV за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -85.76% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -50.94% | -12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -13.87% | -49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -42.84% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 25.10% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и WGMI
Текущая волатильность для VanEck Ethereum ETF (ETHV) составляет 9.71%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что ETHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 20.80% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 56.30% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 76.64% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 81.65% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 81.65% | -9.42% |
Сравнение комиссий ETHV и WGMI
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и WGMI
Ни ETHV, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and WGMI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (20.80%) compared to ETHV (9.71%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -64.02% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 238.41% vs -32.55% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 238.41% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
ETHV and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: VanEck and Valkyrie. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор