PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHV с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHV с USO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETHV (VanEck Ethereum ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -37.87% vs 90.22% for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности ETHV и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Ethereum ETF (ETHV) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHV показывает доходность -47.05%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.

ETHV

1 день
-11.40%
1 месяц
-32.96%
С начала года
-47.05%
6 месяцев
-48.03%
1 год
-37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHV и USO

2026 (YTD)20252024
ETHV
VanEck Ethereum ETF		-47.05%-11.02%-3.67%
USO
United States Oil Fund LP		92.34%-8.46%-1.40%

Correlation

The correlation between ETHV and USO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с ETHV:
ETHV с FETHETHV с ETHAETHV с ETHWETHV с IBITETHV с ETHEETHV с ARKBETHV с SPY
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

ETHV vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHV
Ранг доходности на риск ETHV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHV: 55
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHV c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHVUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.04

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.66

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.45

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

8.33

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHV vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHV на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHV и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHVUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.04

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.18

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ETHV и USO

Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHVUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-98.19%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.54%

-20.39%

-47.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.54%

-85.85%

+18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.78%

-75.30%

+42.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.18%

10.87%

+27.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHV и USO

VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHVUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

13.30%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.45%

38.49%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.27%

44.41%

+24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.63%

36.09%

+36.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.63%

39.01%

+33.62%

Сравнение комиссий ETHV и USO

ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHV и USO

Ни ETHV, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETHV and USO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHV has higher volatility (14.46%) compared to USO (13.30%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.54% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 90.22% vs -37.87% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 90.22% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

ETHV and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ETHV is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHV и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор