Сравнение ETHV с UGA
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -36.10% vs 70.24% for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам ETHV и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | -11.02% | -5.50% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | -5.23% |
Correlation
The correlation between ETHV and UGA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. UGA — Ранг доходности на риск
ETHV
UGA
Сравнение ETHV c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.47 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 10.69 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и UGA
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -86.59% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -20.32% | -47.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.88% | -17.02% | -50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -36.69% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 6.59% | +34.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и UGA
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 8.84% | +10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 30.92% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 34.74% | +34.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 34.52% | +37.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 37.24% | +35.10% |
Сравнение комиссий ETHV и UGA
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и UGA
Ни ETHV, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and UGA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (19.83%) compared to UGA (8.84%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 70.24% vs -36.10% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 70.24% return vs -36.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
ETHV and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор