Сравнение ETHV с UGA
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -37.87% vs 76.65% for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.05%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.24%.
ETHV
- 1 день
- -11.40%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -47.05%
- 6 месяцев
- -48.03%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 70.24%
- 6 месяцев
- 58.79%
- 1 год
- 76.65%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам ETHV и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.05% | -11.02% | -3.67% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.24% | -2.00% | -3.73% |
Correlation
The correlation between ETHV and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. UGA — Ранг доходности на риск
ETHV
UGA
Сравнение ETHV c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 5.15 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 12.26 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.19 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.12 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и UGA
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -86.59% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.54% | -14.98% | -52.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -14.98% | -52.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -36.75% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | 6.27% | +31.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и UGA
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 10.83% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 30.48% | +15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 35.21% | +34.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.63% | 34.39% | +38.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.63% | 37.27% | +35.36% |
Сравнение комиссий ETHV и UGA
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и UGA
Ни ETHV, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.46%) compared to UGA (10.83%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.54% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 76.65% vs -37.87% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 76.65% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
ETHV and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор