Сравнение ETHV с SBIT
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -44.82% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -64.46% |
Correlation
The correlation between ETHV and SBIT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHV and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETHV
SBIT
Сравнение ETHV c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.40 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.42 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и SBIT
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -91.35% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -47.94% | -19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -78.65% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -68.88% | +34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 21.17% | +22.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и SBIT
Текущая волатильность для VanEck Ethereum ETF (ETHV) составляет 14.44%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что ETHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 21.57% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 68.96% | -21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.36% | 88.50% | -20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 96.78% | -24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 96.78% | -24.96% |
Сравнение комиссий ETHV и SBIT
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и SBIT
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and SBIT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to ETHV (14.44%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -44.82% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор