Сравнение ETHV с RSBY
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. ETHV is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, ETHV returned -37.87% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.05%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.
ETHV
- 1 день
- -11.40%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -47.05%
- 6 месяцев
- -48.03%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.05% | -11.02% | 25.99% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.04% | -12.98% | -7.90% |
Correlation
The correlation between ETHV and RSBY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. RSBY — Ранг доходности на риск
ETHV
RSBY
Сравнение ETHV c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.55 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.96 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.72 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.19 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и RSBY
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -23.32% | -44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.54% | -7.95% | -59.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -6.04% | -61.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -13.76% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | 3.40% | +34.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и RSBY
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 1.93% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 8.51% | +37.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 11.78% | +57.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.63% | 13.53% | +59.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.63% | 13.53% | +59.10% |
Сравнение комиссий ETHV и RSBY
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и RSBY
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and RSBY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.46%) compared to RSBY (1.93%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.54% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 20.17% vs -37.87% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.17% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: VanEck and Return Stacked. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор