Сравнение ETHV с BITO
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, ETHV returned -44.82% vs -48.16% for BITO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 32.21% |
Correlation
The correlation between ETHV and BITO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHV and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETHV
BITO
Сравнение ETHV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.89 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.42 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и BITO
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -77.86% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -54.47% | -13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -50.18% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -37.06% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 33.91% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и BITO
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 10.49% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 34.48% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.36% | 44.10% | +24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 54.80% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 54.80% | +17.02% |
Сравнение комиссий ETHV и BITO
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и BITO
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and BITO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.44%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, ETHV leads with -44.82% vs -48.16% for BITO. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -44.82% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for ETHV.
They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.95% for BITO.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор