Сравнение ETHV с BITO
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, ETHV returned -32.55% vs -43.17% for BITO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -32.00%.
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | -11.02% | -3.67% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 37.75% |
Correlation
The correlation between ETHV and BITO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between ETHV and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETHV
BITO
Сравнение ETHV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.82 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.47 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.99 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.12 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и BITO
Максимальная просадка ETHV за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -77.86% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -53.10% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -53.10% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -36.76% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 29.46% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и BITO
VanEck Ethereum ETF (ETHV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.71% и 9.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.76% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 33.97% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 43.86% | +24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 55.13% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 55.13% | +17.10% |
Сравнение комиссий ETHV и BITO
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и BITO
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and BITO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.76%) compared to ETHV (9.71%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -64.02% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, ETHV leads with -32.55% vs -43.17% for BITO. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -32.55% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.00% for ETHV.
They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.95% for BITO.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор