Сравнение ETHV с BITI
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -44.82% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHV charges 0.20%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -33.28% |
Correlation
The correlation between ETHV and BITI is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHV and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETHV
BITI
Сравнение ETHV c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.57 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.38 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и BITI
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -92.16% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -25.28% | -42.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -86.41% | +25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -68.40% | +33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 10.16% | +33.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и BITI
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 10.76% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 34.28% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.36% | 44.15% | +24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 52.24% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 52.24% | +19.58% |
Сравнение комиссий ETHV и BITI
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и BITI
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and BITI have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.44%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -44.82% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор