Сравнение ETHU с USO
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ETHU is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам ETHU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 6.27% |
Correlation
The correlation between ETHU and USO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. USO — Ранг доходности на риск
ETHU
USO
Сравнение ETHU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.79 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.00 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.21 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.18 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и USO
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -98.19% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -20.39% | -71.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -85.45% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -75.30% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 10.84% | +51.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и USO
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 14.97% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 38.35% | +54.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 44.32% | +93.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 36.09% | +106.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 39.00% | +103.96% |
Сравнение комиссий ETHU и USO
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и USO
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and USO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -76.14% for ETHU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for USO.
ETHU is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Volatility Shares and USCF. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор