Сравнение ETHU с SVIX
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 56.79% for SVIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 0.94%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -44.33% |
Correlation
The correlation between ETHU and SVIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SVIX — Ранг доходности на риск
ETHU
SVIX
Сравнение ETHU c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.34 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.86 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.04 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.17 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SVIX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -79.30% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -42.69% | -49.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -54.72% | -40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -31.62% | -37.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 14.76% | +47.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SVIX
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 7.75% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 41.14% | +51.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 54.79% | +82.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 66.26% | +76.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 66.26% | +76.70% |
Сравнение комиссий ETHU и SVIX
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SVIX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SVIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for SVIX.
ETHU is categorized as Cryptocurrency, while SVIX is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор