Сравнение ETHU с SVIX
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. ETHU is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs 51.45% for SVIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -44.42% |
Correlation
The correlation between ETHU and SVIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SVIX — Ранг доходности на риск
ETHU
SVIX
Сравнение ETHU c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.21 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.44 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SVIX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -79.30% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -42.69% | -51.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -51.72% | -43.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -32.18% | -38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 14.99% | +54.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SVIX
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 11.40% | +17.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 43.72% | +52.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 55.42% | +82.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 65.88% | +76.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 65.88% | +76.37% |
Сравнение комиссий ETHU и SVIX
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SVIX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SVIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -83.75% for ETHU. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for SVIX.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SVIX is Volatility. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор