PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHU с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHU с SVIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. ETHU is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs 47.49% for SVIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности ETHU и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -6.56%.

ETHU

1 день
-3.56%
1 месяц
-46.59%
С начала года
-79.57%
6 месяцев
-79.19%
1 год
-78.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVIX

1 день
2.03%
1 месяц
6.99%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.99%
1 год
47.49%
3 года*
-5.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHU и SVIX

2026 (YTD)20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-79.57%-64.38%-48.73%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF		-6.56%-4.49%-44.42%

Correlation

The correlation between ETHU and SVIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Ether ETF

-1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ

Доходность на риск

ETHU vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 44
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHU c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHUSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.87

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.38

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.12

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

3.18

-4.38

ETHU vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHU на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHU и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHU и SVIX

Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHUSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-79.30%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.99%

-42.69%

-51.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-79.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.46%

-55.37%

-41.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.04%

-31.91%

-38.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.04%

14.96%

+51.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и SVIX

Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHUSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.99%

16.55%

+23.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.89%

43.22%

+51.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.64%

55.03%

+83.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.18%

66.20%

+76.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.18%

66.20%

+76.98%

Сравнение комиссий ETHU и SVIX

ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и SVIX

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		7.17%2.31%0.41%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHU and SVIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHU has higher volatility (39.99%) compared to SVIX (16.55%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs SVIX's -79.30%.

On 1-year performance, SVIX leads with 47.49% vs -78.84% for ETHU. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 47.49% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.

ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.00% for SVIX.

ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SVIX is Volatility. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHU и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор