Сравнение ETHU с SBIT
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). ETHU is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -66.87% |
Correlation
The correlation between ETHU and SBIT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHU and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETHU
SBIT
Сравнение ETHU c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.40 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.42 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SBIT
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -91.35% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -47.94% | -46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -78.65% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -68.88% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 21.17% | +48.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SBIT
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 21.57%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 21.57% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 68.96% | +27.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 88.50% | +49.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 96.78% | +45.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 96.78% | +45.47% |
Сравнение комиссий ETHU и SBIT
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SBIT
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SBIT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to SBIT (21.57%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -83.75% for ETHU. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 21.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.25% for SBIT.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор