Сравнение ETHU с SBIT
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). ETHU is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs 106.87% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 61.33%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 106.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 61.33% | -25.11% | -66.87% |
Correlation
The correlation between ETHU and SBIT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHU and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETHU
SBIT
Сравнение ETHU c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.24 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.68 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SBIT
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -91.35% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -47.94% | -46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -74.40% | -22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -68.68% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 22.94% | +43.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SBIT
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 26.52%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 26.52% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 68.63% | +26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 88.57% | +50.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 97.38% | +45.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 97.38% | +45.80% |
Сравнение комиссий ETHU и SBIT
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SBIT
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SBIT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.91% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SBIT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to SBIT (26.52%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs -78.84% for ETHU. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 26.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 2.91% for SBIT.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор