Сравнение ETHU с SBIT
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHU is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -65.63% |
Correlation
The correlation between ETHU and SBIT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHU and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETHU
SBIT
Сравнение ETHU c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.52 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.94 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.83 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и SBIT
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -91.35% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -47.94% | -43.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -77.07% | -18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -68.56% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 24.71% | +37.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и SBIT
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 17.43% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 67.15% | +25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 87.25% | +50.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 97.45% | +45.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 97.45% | +45.51% |
Сравнение комиссий ETHU и SBIT
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и SBIT
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SBIT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and SBIT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to SBIT (17.43%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 17.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.25% for SBIT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор