Сравнение ETHU с DBE
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. ETHU is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, ETHU returned -75.44% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
ETHU
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -43.11%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- -75.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам ETHU и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -71.31% | -64.38% | -49.29% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.03% |
Correlation
The correlation between ETHU and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. DBE — Ранг доходности на риск
ETHU
DBE
Сравнение ETHU c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.89 | -6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.53 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.43 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.09 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и DBE
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -86.69% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.56% | -14.41% | -77.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.03% | -30.27% | -64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -57.31% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 7.35% | +54.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и DBE
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 12.95% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.82% | 30.86% | +62.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.60% | 34.97% | +102.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.09% | 29.39% | +113.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.09% | 28.33% | +114.76% |
Сравнение комиссий ETHU и DBE
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и DBE
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.01% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.46%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.03% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -75.44% for ETHU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -75.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.10% for DBE.
ETHU is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор