Сравнение ETHU с BTCZ
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -20.49% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between ETHU and BTCZ is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between ETHU and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETHU
BTCZ
Сравнение ETHU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.24 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.36 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.69 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.55 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BTCZ
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -91.06% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -49.02% | -42.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -77.44% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -73.73% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 25.76% | +36.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BTCZ
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 17.24% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 67.20% | +25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 87.54% | +49.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 97.10% | +45.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 97.10% | +45.86% |
Сравнение комиссий ETHU и BTCZ
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BTCZ
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BTCZ have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to BTCZ (17.24%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор