Сравнение ETHU с BTCL
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs -80.36% for BTCL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -56.59%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -18.33% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between ETHU and BTCL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHU and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BTCL — Ранг доходности на риск
ETHU
BTCL
Сравнение ETHU c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.96 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.40 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BTCL
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -84.01% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -84.01% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -81.13% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -36.82% | -33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 57.56% | +11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BTCL
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 21.40%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 21.40% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 70.39% | +26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 88.52% | +49.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 97.02% | +45.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 97.02% | +45.23% |
Сравнение комиссий ETHU и BTCL
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BTCL
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BTCL в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BTCL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs BTCL's -84.01%.
On 1-year performance, BTCL leads with -80.36% vs -83.75% for ETHU. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -80.36% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.91% for BTCL.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.95% for BTCL.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор