PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHU с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHU с BTCL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs -79.60% for BTCL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.

Доходность

Сравнение доходности ETHU и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -62.63%.

ETHU

1 день
-3.56%
1 месяц
-46.59%
С начала года
-79.57%
6 месяцев
-79.19%
1 год
-78.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCL

1 день
-2.39%
1 месяц
-41.31%
С начала года
-62.63%
6 месяцев
-62.74%
1 год
-79.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHU и BTCL

2026 (YTD)20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-79.57%-64.38%-18.33%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-62.63%-39.52%101.29%

Correlation

The correlation between ETHU and BTCL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between ETHU and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Ether ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с MSTX

Доходность на риск

ETHU vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHU c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHUBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.90

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-1.80

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.80

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.95

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.47

+0.27

ETHU vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHU на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа BTCL равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHU и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHU и BTCL

Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BTCL в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BTCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHUBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-83.75%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.99%

-83.75%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.46%

-83.75%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.04%

-35.53%

-34.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.04%

54.22%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и BTCL

Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 26.54%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHUBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.99%

26.54%

+13.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.89%

70.04%

+24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.64%

88.59%

+50.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.18%

97.73%

+45.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.18%

97.73%

+45.45%

Сравнение комиссий ETHU и BTCL

ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и BTCL

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности BTCL в 4.54%

ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		4.54%1.70%4.35%
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		7.17%2.31%0.41%

Часто задаваемые вопросы

ETHU and BTCL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHU has higher volatility (39.99%) compared to BTCL (26.54%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs BTCL's -83.75%.

On 1-year performance, ETHU leads with -78.84% vs -79.60% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 26.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -78.84% return vs -79.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.

ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 4.54% for BTCL.

They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.95% for BTCL.

ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHU и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор