Сравнение ETHU с BTCL
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -74.96% for BTCL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -55.71%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -20.49% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
Correlation
The correlation between ETHU and BTCL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between ETHU and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BTCL — Ранг доходности на риск
ETHU
BTCL
Сравнение ETHU c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.48 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.86 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.28 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BTCL
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -80.75% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -80.75% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -80.75% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -34.25% | -35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 50.74% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BTCL
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 18.49%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 18.49% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 68.72% | +23.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 87.41% | +50.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 97.85% | +45.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 97.85% | +45.11% |
Сравнение комиссий ETHU и BTCL
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BTCL
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BTCL в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BTCL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs BTCL's -80.75%.
On 1-year performance, BTCL leads with -74.96% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCL has performed better with a -74.96% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.83% for BTCL.
ETHU is categorized as Cryptocurrency, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.95% for BTCL.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор