Сравнение ETHU с BITX
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). ETHU is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs -78.67% for BITX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -61.72%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 30.13% |
Correlation
The correlation between ETHU and BITX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHU and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BITX — Ранг доходности на риск
ETHU
BITX
Сравнение ETHU c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.95 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.46 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BITX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITX в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -83.08% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -83.08% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -83.08% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -32.64% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 53.73% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BITX
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 26.48%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 26.48% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 69.36% | +25.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 88.09% | +50.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 98.17% | +45.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 98.17% | +45.01% |
Сравнение комиссий ETHU и BITX
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BITX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности BITX в 41.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BITX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to BITX (26.48%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs BITX's -83.08%.
On 1-year performance, BITX leads with -78.67% vs -78.84% for ETHU. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 26.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -78.67% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 7.17% for ETHU.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITX is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 2.38% for BITX.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор