Сравнение ETHU с BITX
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. ETHU is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -74.00% for BITX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 0.94%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -54.95%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 25.59% |
Correlation
The correlation between ETHU and BITX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHU and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BITX — Ранг доходности на риск
ETHU
BITX
Сравнение ETHU c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.47 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.85 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.02 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BITX
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -80.09% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -80.09% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -80.09% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -31.77% | -37.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 50.28% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BITX
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 18.52% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 68.11% | +24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 86.90% | +50.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 98.26% | +44.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 98.26% | +44.70% |
Сравнение комиссий ETHU и BITX
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BITX
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности BITX в 35.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BITX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to BITX (18.52%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs BITX's -80.09%.
On 1-year performance, BITX leads with -74.00% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -74.00% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 5.16% for ETHU.
Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 2.38% for BITX.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор