Сравнение ETHU с BITU
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHU is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -73.89% for BITU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -55.56%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 30.55% |
Correlation
The correlation between ETHU and BITU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHU and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BITU — Ранг доходности на риск
ETHU
BITU
Сравнение ETHU c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.92 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.48 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.85 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.37 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BITU
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -80.13% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -80.13% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -80.13% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -34.58% | -34.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 50.09% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BITU
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 18.31% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 68.43% | +24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 87.07% | +50.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 97.43% | +45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 97.43% | +45.53% |
Сравнение комиссий ETHU и BITU
ETHU берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BITU
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BITU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to BITU (18.31%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BITU leads with -73.89% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -73.89% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 5.16% for ETHU.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.95% for BITU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор