Сравнение ETHU с BITU
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. ETHU is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, ETHU returned -84.56% vs -79.53% for BITU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -71.72%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -56.54%.
ETHU
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 10.32%
- 6 месяцев
- -76.57%
- С начала года
- -71.72%
- 1 год
- -84.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- -62.99%
- С начала года
- -56.54%
- 1 год
- -79.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -71.72% | -64.38% | -48.73% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.54% | -37.07% | 35.45% |
Correlation
The correlation between ETHU and BITU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between ETHU and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BITU — Ранг доходности на риск
ETHU
BITU
Сравнение ETHU c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.95 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.39 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BITU
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -83.45% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -83.45% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.10% | -80.56% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -36.87% | -33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.78% | 57.11% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BITU
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 21.12%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 21.12% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 69.71% | +26.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.77% | 88.06% | +47.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.14% | 96.65% | +45.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.14% | 96.65% | +45.49% |
Сравнение комиссий ETHU и BITU
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BITU
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности BITU в 88.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.74% | 50.23% | 0.12% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.99% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BITU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.08%) compared to BITU (21.12%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, BITU leads with -79.53% vs -84.56% for ETHU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -79.53% return vs -84.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BITU has the higher dividend yield at 88.74%, compared with 4.99% for ETHU.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.95% for BITU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор