Сравнение ETHT с USO
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ETHT и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 3.46% |
Correlation
The correlation between ETHT and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. USO — Ранг доходности на риск
ETHT
USO
Сравнение ETHT c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.01 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.42 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.31 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.18 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и USO
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -98.19% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -20.39% | -71.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -85.01% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -75.30% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 10.82% | +51.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и USO
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 14.87% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 38.23% | +54.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 44.20% | +92.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 36.06% | +106.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 39.00% | +103.90% |
Сравнение комиссий ETHT и USO
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и USO
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -76.37% for ETHT. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.00% for USO.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор