PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHT с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHT с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs 80.94% for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности ETHT и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.

ETHT

1 день
-11.32%
1 месяц
-43.48%
С начала года
-72.39%
6 месяцев
-76.21%
1 год
-76.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHT и UGA

2026 (YTD)20252024
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF		-72.39%-64.86%-41.68%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%-1.19%

Correlation

The correlation between ETHT and UGA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Ether ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с ETHT:
ETHT с ETHUETHT с ETHAETHT с ETHWETHT с BITUETHT с BMNRETHT с ETHEETHT с ETH-USD
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

ETHT vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHT
Ранг доходности на риск ETHT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHT: 33
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHT c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHTUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.32

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.75

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.47

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

13.25

-14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHT vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHT на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHT и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHTUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.32

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.12

-0.66

Просадки

Сравнение просадок ETHT и UGA

Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHTUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.34%

-86.59%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.91%

-14.88%

-77.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.34%

-12.35%

-81.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.82%

-36.76%

-28.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.48%

6.13%

+56.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHT и UGA

ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHTUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

11.66%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.88%

30.41%

+62.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.57%

35.14%

+101.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.90%

34.38%

+108.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.90%

37.27%

+105.63%

Сравнение комиссий ETHT и UGA

ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHT и UGA

Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF		17.20%4.57%0.02%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHT and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHT has higher volatility (20.43%) compared to UGA (11.66%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 80.94% vs -76.37% for ETHT. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 80.94% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.

ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.00% for UGA.

ETHT is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHT и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор