Сравнение ETHT с UGA
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -74.55% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -77.62%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
ETHT
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -38.95%
- С начала года
- -77.62%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -74.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам ETHT и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -77.62% | -64.86% | -45.44% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | -1.96% |
Correlation
The correlation between ETHT and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. UGA — Ранг доходности на риск
ETHT
UGA
Сравнение ETHT c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.17 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.39 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и UGA
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -86.59% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.92% | -18.96% | -74.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -18.05% | -77.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.69% | -36.69% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.67% | 6.43% | +59.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и UGA
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.94% | 9.24% | +30.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 30.57% | +64.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.89% | 35.22% | +102.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 34.45% | +108.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 37.22% | +105.98% |
Сравнение комиссий ETHT и UGA
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и UGA
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 21.23% | 4.57% | 0.02% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (39.94%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.02% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs -74.55% for ETHT. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs -74.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 0.00% for UGA.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор