Сравнение ETHT с SQQQ
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs -65.16% for SQQQ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -45.27%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -45.27%
- 6 месяцев
- -42.79%
- 1 год
- -65.16%
- 3 года*
- -56.19%
- 5 лет*
- -49.17%
- 10 лет*
- -56.01%
Сравнение доходности по годам ETHT и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -45.27% | -53.05% | -28.62% |
Correlation
The correlation between ETHT and SQQQ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between ETHT and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
ETHT
SQQQ
Сравнение ETHT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.99 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.82 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -1.37 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.88 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и SQQQ
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -100.00% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -65.95% | -25.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -100.00% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -92.40% | +27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 35.73% | +26.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и SQQQ
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 13.75% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 36.45% | +56.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 47.79% | +88.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 66.64% | +76.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 66.11% | +76.79% |
Сравнение комиссий ETHT и SQQQ
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и SQQQ
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности SQQQ в 12.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.48% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and SQQQ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to SQQQ (13.75%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, SQQQ leads with -65.16% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SQQQ has performed better with a -65.16% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 12.48% for SQQQ.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for SQQQ.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор