Сравнение ETHT с SQQQ
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs -54.36% for SQQQ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам ETHT и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -45.44% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -28.39% |
Correlation
The correlation between ETHT and SQQQ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between ETHT and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
ETHT
SQQQ
Сравнение ETHT c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.89 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.63 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и SQQQ
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -100.00% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -61.03% | -33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -100.00% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -92.76% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 33.36% | +36.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и SQQQ
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 22.32% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 46.22% | +49.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 55.87% | +80.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 67.91% | +74.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 66.57% | +75.58% |
Сравнение комиссий ETHT и SQQQ
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и SQQQ
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and SQQQ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, SQQQ leads with -54.36% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SQQQ has performed better with a -54.36% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 9.77% for SQQQ.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for SQQQ.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор