Сравнение ETHT с SBIT
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs 68.00% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | -25.11% | -66.77% |
Correlation
The correlation between ETHT and SBIT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHT and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETHT
SBIT
Сравнение ETHT c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.43 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.76 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.78 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и SBIT
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -91.35% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -47.94% | -43.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -78.26% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -68.55% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 24.69% | +37.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и SBIT
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 18.22% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 68.46% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 87.18% | +49.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 97.47% | +45.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 97.47% | +45.43% |
Сравнение комиссий ETHT и SBIT
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и SBIT
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности SBIT в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and SBIT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to SBIT (18.22%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 3.42% for SBIT.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор