Сравнение ETHT с SBIT
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -79.07% vs 94.04% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -79.70%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 57.69%.
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 8.03%
- 1 месяц
- 52.36%
- С начала года
- 57.69%
- 6 месяцев
- 57.19%
- 1 год
- 94.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -64.86% | -45.44% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 57.69% | -25.11% | -65.60% |
Correlation
The correlation between ETHT and SBIT is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHT and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETHT
SBIT
Сравнение ETHT c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.97 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 4.11 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и SBIT
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.11% | -91.35% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -47.94% | -46.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | -74.98% | -21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -68.67% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.94% | 22.94% | +43.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и SBIT
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 40.26% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 26.62%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.26% | 26.62% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.02% | 68.62% | +25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.95% | 88.71% | +49.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 97.45% | +45.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 97.45% | +45.75% |
Сравнение комиссий ETHT и SBIT
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и SBIT
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, что больше доходности SBIT в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.98% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and SBIT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (40.26%) compared to SBIT (26.62%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.11% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 94.04% vs -79.07% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 26.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 94.04% return vs -79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
ETHT has the higher dividend yield at 23.40%, compared with 2.98% for SBIT.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор