Сравнение ETHT с SBIT
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -45.44% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -65.60% |
Correlation
The correlation between ETHT and SBIT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHT and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. SBIT — Ранг доходности на риск
ETHT
SBIT
Сравнение ETHT c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.40 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.42 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и SBIT
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -91.35% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -47.94% | -46.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -78.65% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -68.88% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 21.17% | +48.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и SBIT
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 21.57%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 21.57% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 68.96% | +26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 88.50% | +48.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 96.78% | +45.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 96.78% | +45.37% |
Сравнение комиссий ETHT и SBIT
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и SBIT
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and SBIT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to SBIT (21.57%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 21.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 4.25% for SBIT.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор