Сравнение ETHT с BTCI
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHT is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs -41.43% for BTCI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | 46.45% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between ETHT and BTCI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHT and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ETHT
BTCI
Сравнение ETHT c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.86 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.41 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BTCI
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -48.42% | -47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -48.42% | -45.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -44.25% | -50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -17.15% | -51.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 29.39% | +40.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BTCI
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 9.70% | +19.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 31.60% | +64.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 39.91% | +96.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 40.04% | +102.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 40.04% | +102.11% |
Сравнение комиссий ETHT и BTCI
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BTCI
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BTCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 17.31% for ETHT.
They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.99% for BTCI.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор