Сравнение ETHT с BITO
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. ETHT is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, ETHT returned -74.55% vs -42.09% for BITO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -77.62%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -29.93%.
ETHT
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -38.95%
- С начала года
- -77.62%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -74.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.03%
- 1 год
- -42.09%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -77.62% | -64.86% | -45.44% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -29.93% | -11.19% | 27.00% |
Correlation
The correlation between ETHT and BITO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHT and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETHT
BITO
Сравнение ETHT c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.35 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BITO
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -77.86% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.92% | -53.10% | -40.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -51.67% | -44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.69% | -36.86% | -30.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.67% | 31.28% | +34.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BITO
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 39.94% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.94% | 12.79% | +27.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 34.39% | +60.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.89% | 44.08% | +93.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 55.02% | +88.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 55.02% | +88.18% |
Сравнение комиссий ETHT и BITO
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BITO
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%, что меньше доходности BITO в 71.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 71.07% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 21.23% | 4.57% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BITO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (39.94%) compared to BITO (12.79%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.02% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -42.09% vs -74.55% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -42.09% return vs -74.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 71.07%, compared with 21.23% for ETHT.
Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for BITO.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор