Сравнение ETHT с BITI
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs 45.79% for BITI. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.06%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- -34.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 24.06% | -1.76% | -33.70% |
Correlation
The correlation between ETHT and BITI is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHT and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETHT
BITI
Сравнение ETHT c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.82 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.89 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.06 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.72 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BITI
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -92.16% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -25.28% | -66.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -86.46% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -67.95% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 11.80% | +50.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BITI
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 9.29% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 34.02% | +58.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 43.52% | +93.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 52.50% | +90.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 52.50% | +90.40% |
Сравнение комиссий ETHT и BITI
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BITI
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности BITI в 9.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.52% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BITI have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to BITI (9.29%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 45.79% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 45.79% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 9.52% for BITI.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор