Сравнение ETHSX с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Apple Inc (AAPL).
ETHSX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHSX и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHSX и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHSX Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund | -5.95% | 10.23% | 3.48% | 5.67% | -9.41% | 22.02% | 13.04% | 25.99% | 5.87% | 16.24% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHSX показывает доходность -5.95%, а AAPL немного выше – -5.88%. За последние 10 лет акции ETHSX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 7.59% против 26.22% соответственно.
ETHSX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.59%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHSX vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ETHSX
AAPL
Сравнение ETHSX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHSX | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.93 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 2.10 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHSX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.91 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.43 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ETHSX и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHSX и AAPL
Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHSX Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund | 7.83% | 7.36% | 4.81% | 2.48% | 4.43% | 8.25% | 7.33% | 5.39% | 5.51% | 2.82% | 12.75% | 9.70% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок ETHSX и AAPL
Максимальная просадка ETHSX за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHSX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -81.80% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -22.99% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -33.36% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | -38.52% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -10.59% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.13% | -29.71% | -23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 7.41% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHSX и AAPL
Текущая волатильность для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) составляет 5.09%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHSX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.65% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 15.11% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 31.61% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 27.46% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 28.93% | -12.68% |