PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETHSX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHSX с AAPL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Apple Inc (AAPL).

ETHSX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETHSX или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ETHSX и AAPL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETHSX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETHSX:

-0.55

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

ETHSX:

-0.60

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

ETHSX:

0.92

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

ETHSX:

-0.37

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

ETHSX:

-0.80

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

ETHSX:

10.31%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

ETHSX:

15.82%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

ETHSX:

-45.11%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ETHSX:

-19.28%

AAPL:

-23.27%

Доходность по периодам

С начала года, ETHSX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.63%. За последние 10 лет акции ETHSX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -0.40% против 21.59% соответственно.

ETHSX

С начала года

-2.47%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-13.83%

1 год

-8.93%

5 лет

0.53%

10 лет

-0.40%

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.82%

5 лет

21.04%

10 лет

21.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHSX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHSX
Ранг риск-скорректированной доходности ETHSX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHSX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETHSX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHSX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHSX и AAPL

Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AAPL в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		0.19%0.19%0.13%0.21%0.24%0.51%0.58%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ETHSX и AAPL

Максимальная просадка ETHSX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETHSX и AAPL

Текущая волатильность для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) составляет 6.49%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...