Сравнение ETHSX с BB

С начала года, ETHSX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции ETHSX превзошли акции BB по среднегодовой доходности: 3.73% против -9.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETHSX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа BB равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHSX и BB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как BB не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ETHSX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и BB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) составляет 3.42%, в то время как у BlackBerry Limited (BB) волатильность равна 29.27%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.