Сравнение ETHSX с AGEN
ETHSX (Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund) is Health & Biotech Equities fund managed by Eaton Vance, while AGEN (Agenus Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ETHSX returned 7.96%/yr vs -27.45%/yr for AGEN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETHSX и AGEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHSX показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у AGEN с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции ETHSX превзошли акции AGEN по среднегодовой доходности: 7.96% против -27.45% соответственно.
ETHSX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.96%
AGEN
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -13.25%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- -14.03%
- 1 год
- -41.58%
- 3 года*
- -55.55%
- 5 лет*
- -51.32%
- 10 лет*
- -27.45%
Сравнение доходности по годам ETHSX и AGEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHSX Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund | -3.92% | 10.23% | 3.48% | 5.67% | -9.41% | 22.02% | 13.04% | 25.99% | 5.87% | 16.24% |
AGEN Agenus Inc. | -8.28% | 14.60% | -83.45% | -64.85% | -25.47% | 1.26% | -21.87% | 71.01% | -26.99% | -20.87% |
Correlation
The correlation between ETHSX and AGEN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHSX vs. AGEN — Ранг доходности на риск
ETHSX
AGEN
Сравнение ETHSX c AGEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Agenus Inc. (AGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHSX | AGEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.69 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.94 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHSX и AGEN
Максимальная просадка ETHSX за все время составила -90.06%, что меньше максимальной просадки AGEN в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и AGEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHSX | AGEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -99.98% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -60.76% | +48.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -96.00% | +77.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -98.84% | +79.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | -98.96% | +71.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -99.95% | +91.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.93% | -93.68% | +49.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 44.52% | -39.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHSX и AGEN
Текущая волатильность для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) составляет 5.48%, в то время как у Agenus Inc. (AGEN) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHSX | AGEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 18.24% | -12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 63.64% | -52.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 85.82% | -70.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 95.91% | -80.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 83.37% | -67.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHSX и AGEN
Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как AGEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEN Agenus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHSX Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund | 7.66% | 7.36% | 4.81% | 2.48% | 4.43% | 8.25% | 7.33% | 5.39% | 5.51% | 2.82% | 12.75% | 9.70% |
Часто задаваемые вопросы
ETHSX and AGEN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGEN has higher volatility (18.24%) compared to ETHSX (5.48%). In terms of maximum drawdown, ETHSX dropped -90.06% vs AGEN's -99.98%.
ETHSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHSX и AGEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор