PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETHSX с AGEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHSX с AGEN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Agenus Inc. (AGEN).

ETHSX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETHSX или AGEN.

Корреляция

Корреляция между ETHSX и AGEN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ETHSX и AGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Agenus Inc. (AGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETHSX:

-0.55

AGEN:

-0.65

Коэф-т Сортино

ETHSX:

-0.60

AGEN:

-0.75

Коэф-т Омега

ETHSX:

0.92

AGEN:

0.90

Коэф-т Кальмара

ETHSX:

-0.37

AGEN:

-0.76

Коэф-т Мартина

ETHSX:

-0.80

AGEN:

-1.06

Индекс Язвы

ETHSX:

10.31%

AGEN:

71.42%

Дневная вол-ть

ETHSX:

15.82%

AGEN:

115.14%

Макс. просадка

ETHSX:

-45.11%

AGEN:

-99.98%

Текущая просадка

ETHSX:

-19.28%

AGEN:

-99.96%

Доходность по периодам

С начала года, ETHSX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у AGEN с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции ETHSX превзошли акции AGEN по среднегодовой доходности: -0.40% против -32.00% соответственно.

ETHSX

С начала года

-2.47%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-13.83%

1 год

-8.93%

5 лет

0.53%

10 лет

-0.40%

AGEN

С начала года

6.20%

1 месяц

79.63%

6 месяцев

-25.48%

1 год

-72.26%

5 лет

-43.84%

10 лет

-32.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHSX и AGEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHSX
Ранг риск-скорректированной доходности ETHSX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AGEN
Ранг риск-скорректированной доходности AGEN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHSX c AGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Agenus Inc. (AGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETHSX на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGEN равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHSX и AGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHSX и AGEN

Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как AGEN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		0.19%0.19%0.13%0.21%0.24%0.51%0.58%0.34%
AGEN
Agenus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETHSX и AGEN

Максимальная просадка ETHSX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки AGEN в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и AGEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETHSX и AGEN

Текущая волатильность для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) составляет 6.49%, в то время как у Agenus Inc. (AGEN) волатильность равна 39.76%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...