PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHSX с AGEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHSX с AGEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHSX (Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund) is Health & Biotech Equities fund managed by Eaton Vance, while AGEN (Agenus Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ETHSX returned 6.65%/yr vs -27.73%/yr for AGEN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHSX и AGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Agenus Inc. (AGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHSX показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у AGEN с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции ETHSX превзошли акции AGEN по среднегодовой доходности: 6.65% против -27.73% соответственно.

ETHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-7.33%
1 год
2.43%
3 года*
2.72%
5 лет*
2.86%
10 лет*
6.65%

AGEN

1 день
5.43%
1 месяц
-18.59%
С начала года
8.12%
6 месяцев
-16.38%
1 год
-39.70%
3 года*
-53.88%
5 лет*
-46.72%
10 лет*
-27.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHSX и AGEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		-8.58%10.23%3.48%5.67%-9.41%22.02%13.04%25.99%5.87%16.24%
AGEN
Agenus Inc.		8.12%14.60%-83.45%-64.85%-25.47%1.26%-21.87%71.01%-26.99%-20.87%

Correlation

The correlation between ETHSX and AGEN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2000 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund

Agenus Inc.

Часто сравнивают с ETHSX:
ETHSX с BBETHSX с AAPLETHSX с AMZNETHSX с NVDAETHSX с TSLAETHSX с VTIETHSX с VTSAX
Часто сравнивают с AGEN:
AGEN с VOOAGEN с SPY

Доходность на риск

ETHSX vs. AGEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHSX
Ранг доходности на риск ETHSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AGEN
Ранг доходности на риск AGEN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHSX c AGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Agenus Inc. (AGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHSXAGENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.45

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.20

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.66

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-0.93

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHSX vs. AGEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHSX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа AGEN равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHSX и AGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHSXAGENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.45

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.49

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.33

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.29

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ETHSX и AGEN

Максимальная просадка ETHSX за все время составила -90.06%, что меньше максимальной просадки AGEN в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и AGEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHSXAGENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.06%

-99.98%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-60.76%

+48.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-96.31%

+77.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-98.84%

+79.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-98.96%

+71.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-99.95%

+86.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.06%

-93.67%

+49.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

42.75%

-37.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHSX и AGEN

Текущая волатильность для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) составляет 4.37%, в то время как у Agenus Inc. (AGEN) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHSXAGENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

25.55%

-21.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

62.71%

-52.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

89.13%

-74.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

96.03%

-81.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

83.28%

-67.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHSX и AGEN

Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, тогда как AGEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEN
Agenus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		8.06%7.36%4.81%2.48%4.43%8.25%7.33%5.39%5.51%2.82%12.75%9.70%

Часто задаваемые вопросы

ETHSX and AGEN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEN has higher volatility (25.55%) compared to ETHSX (4.37%). In terms of maximum drawdown, ETHSX dropped -90.06% vs AGEN's -99.98%.

ETHSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHSX и AGEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор