Сравнение ETHSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ETHSX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 июл. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHSX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHSX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHSX Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund | -5.95% | 10.23% | 3.48% | 5.67% | -9.41% | 22.02% | 13.04% | 25.99% | 5.87% | 16.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHSX показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ETHSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.59% против 13.69% соответственно.
ETHSX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.59%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHSX и VTI
ETHSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ETHSX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ETHSX
VTI
Сравнение ETHSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHSX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.98 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.52 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.54 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 7.30 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.98 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ETHSX и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHSX и VTI
Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHSX Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund | 7.83% | 7.36% | 4.81% | 2.48% | 4.43% | 8.25% | 7.33% | 5.39% | 5.51% | 2.82% | 12.75% | 9.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ETHSX и VTI
Максимальная просадка ETHSX за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -55.45% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.30% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -25.36% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | -35.00% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -5.54% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.13% | -8.08% | -45.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.60% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHSX и VTI
Текущая волатильность для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.48% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.75% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 19.02% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.41% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.29% | -2.04% |