PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETHSX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHSX с NVDA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

ETHSX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETHSX или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ETHSX и NVDA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ETHSX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETHSX:

-0.55

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

ETHSX:

-0.60

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

ETHSX:

0.92

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ETHSX:

-0.37

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

ETHSX:

-0.80

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

ETHSX:

10.31%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

ETHSX:

15.82%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

ETHSX:

-45.11%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ETHSX:

-19.28%

NVDA:

-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, ETHSX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции ETHSX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -0.40% против 72.60% соответственно.

ETHSX

С начала года

-2.47%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-13.83%

1 год

-8.93%

5 лет

0.53%

10 лет

-0.40%

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-20.97%

1 год

29.82%

5 лет

71.04%

10 лет

72.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHSX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHSX
Ранг риск-скорректированной доходности ETHSX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHSX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETHSX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHSX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHSX и NVDA

Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		0.19%0.19%0.13%0.21%0.24%0.51%0.58%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ETHSX и NVDA

Максимальная просадка ETHSX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETHSX и NVDA

Текущая волатильность для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) составляет 6.49%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...