PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHSX с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHSX с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Amazon.com, Inc (AMZN).

ETHSX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHSX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHSX и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		-5.95%10.23%3.48%5.67%-9.41%22.02%13.04%25.99%5.87%16.24%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Доходность по периодам

С начала года, ETHSX показывает доходность -5.95%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции ETHSX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.59% против 21.54% соответственно.

ETHSX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
1.02%
1 год
1.32%
3 года*
4.41%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.59%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с ETHSX:
ETHSX с BBETHSX с AGENETHSX с AAPLETHSX с VTIETHSX с NVDAETHSX с VTSAXETHSX с TSLA
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

ETHSX vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHSX
Ранг доходности на риск ETHSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHSX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHSXAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.27

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.65

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.49

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

1.17

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHSX vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHSX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHSXAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.27

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.55

-0.53

Корреляция

Корреляция между ETHSX и AMZN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHSX и AMZN

Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		7.83%7.36%4.81%2.48%4.43%8.25%7.33%5.39%5.51%2.82%12.75%9.70%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETHSX и AMZN

Максимальная просадка ETHSX за все время составила -90.06%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHSXAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.06%

-94.40%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-21.74%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-56.15%

+36.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-56.15%

+28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-17.10%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.13%

-28.27%

-24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

9.09%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHSX и AMZN

Текущая волатильность для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) составляет 5.09%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHSXAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.64%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

22.65%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

35.01%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

35.31%

-20.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

32.51%

-16.26%