PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETHSX с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHSX с AMZN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

ETHSX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETHSX или AMZN.

Корреляция

Корреляция между ETHSX и AMZN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ETHSX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETHSX:

-0.55

AMZN:

0.06

Коэф-т Сортино

ETHSX:

-0.60

AMZN:

0.33

Коэф-т Омега

ETHSX:

0.92

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

ETHSX:

-0.37

AMZN:

0.07

Коэф-т Мартина

ETHSX:

-0.80

AMZN:

0.20

Индекс Язвы

ETHSX:

10.31%

AMZN:

11.54%

Дневная вол-ть

ETHSX:

15.82%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

ETHSX:

-45.11%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

ETHSX:

-19.28%

AMZN:

-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, ETHSX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -12.00%. За последние 10 лет акции ETHSX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -0.40% против 24.71% соответственно.

ETHSX

С начала года

-2.47%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-13.83%

1 год

-8.93%

5 лет

0.53%

10 лет

-0.40%

AMZN

С начала года

-12.00%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

-7.26%

1 год

2.98%

5 лет

9.93%

10 лет

24.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETHSX и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHSX
Ранг риск-скорректированной доходности ETHSX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETHSX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETHSX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHSX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHSX и AMZN

Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		0.19%0.19%0.13%0.21%0.24%0.51%0.58%0.34%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETHSX и AMZN

Максимальная просадка ETHSX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETHSX и AMZN

Текущая волатильность для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) составляет 6.49%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...