PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 36.18% vs 19.49% for VO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.92%.

ETHO

1 день
1.14%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и VO

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		18.62%10.23%8.17%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.33%

Correlation

The correlation between ETHO and VO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between ETHO and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и VO

Секторы
ETHO
VO

Технологии

26.3%
18.6%

Промышленность

16.7%
17.9%

Финансовые услуги

13.0%
12.8%

Здравоохранение

11.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.6%

Недвижимость

6.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.1%

Сырьевые материалы

3.1%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
8.3%

Энергетика

0.4%
8.5%

Технологии

ETHO
26.3%
VO
18.6%

Промышленность

ETHO
16.7%
VO
17.9%

Финансовые услуги

ETHO
13.0%
VO
12.8%

Здравоохранение

ETHO
11.6%
VO
7.6%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.8%
VO
8.6%

Недвижимость

ETHO
6.5%
VO
5.4%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.7%
VO
4.8%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.5%
VO
3.1%

Сырьевые материалы

ETHO
3.1%
VO
4.2%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
VO
8.3%

Энергетика

ETHO
0.4%
VO
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

ETHO vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHOVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.59

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.28

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.40

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

9.13

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHO vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHOVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.50

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ETHO и VO

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-58.87%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.17%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-7.86%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.14%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и VO

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.99%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.24%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

12.33%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

17.60%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.94%

+0.45%

Сравнение комиссий ETHO и VO

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и VO

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.72%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and VO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.04%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs VO's -58.87%.

On 1-year performance, ETHO leads with 36.18% vs 19.49% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 36.18% return vs 19.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

VO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.72% for ETHO.

ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.03% for VO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор