PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHO с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с USMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 37.11% vs 6.49% for USMF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.99%.

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и USMF

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%15.88%

Correlation

The correlation between ETHO and USMF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between ETHO and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и USMF

Секторы
ETHO
USMF

Технологии

28.7%
33.2%

Промышленность

15.9%
7.9%

Здравоохранение

12.3%
9.0%

Финансовые услуги

12.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.5%

Недвижимость

6.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.8%

Сырьевые материалы

2.9%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Энергетика

0.3%
4.8%

Технологии

ETHO
28.7%
USMF
33.2%

Промышленность

ETHO
15.9%
USMF
7.9%

Здравоохранение

ETHO
12.3%
USMF
9.0%

Финансовые услуги

ETHO
12.2%
USMF
10.7%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.2%
USMF
10.5%

Недвижимость

ETHO
6.3%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.4%
USMF
4.3%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.3%
USMF
9.8%

Сырьевые материалы

ETHO
2.9%
USMF
1.1%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
USMF
1.9%

Энергетика

ETHO
0.3%
USMF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

ETHO vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHOUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.57

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.89

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

1.01

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

3.16

+12.46

ETHO vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHO и USMF

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-36.24%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.47%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.49%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.12%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.06%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и USMF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеют волатильность 4.38% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.60%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

9.09%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

11.41%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

14.39%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.96%

+2.38%

Сравнение комиссий ETHO и USMF

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и USMF

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and USMF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.60%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 6.49% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.70% for ETHO.

ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.28% for USMF.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор