Сравнение ETHO с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
ETHO и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и PHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 2.47% | 10.23% | 8.17% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 9.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -3.85%.
ETHO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и PHO
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Доходность на риск
ETHO vs. PHO — Ранг доходности на риск
ETHO
PHO
Сравнение ETHO c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.27 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.53 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.45 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 1.37 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.27 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и PHO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и PHO
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности PHO в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.84% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и PHO
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и PHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -55.62% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -11.98% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -9.16% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.19% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.91% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и PHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.37% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 10.91% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 18.58% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.35% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.43% | +0.18% |