Сравнение ETHO с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
ETHO и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 2.47% | 10.23% | 8.17% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%.
ETHO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и IMCB
ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
ETHO vs. IMCB — Ранг доходности на риск
ETHO
IMCB
Сравнение ETHO c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.16 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.34 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и IMCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и IMCB
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.84% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и IMCB
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -58.80% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -12.92% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.09% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -7.79% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.81% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и IMCB
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.23% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 9.98% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 17.98% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 17.56% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.62% | -0.01% |