PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHO с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с EPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHO returned 37.11% vs 79.73% for EPU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 18.76%.

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.50%
1 месяц
-4.06%
6 месяцев
3.51%
С начала года
18.76%
1 год
79.73%
3 года*
42.79%
5 лет*
29.83%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и EPU

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.76%86.87%23.93%

Correlation

The correlation between ETHO and EPU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ETHO и EPU

Секторы
ETHO
EPU

Технологии

28.7%

-

Промышленность

15.9%
2.6%

Здравоохранение

12.3%
0.9%

Финансовые услуги

12.2%
27.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.1%

Недвижимость

6.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.5%

Сырьевые материалы

2.9%
54.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Энергетика

0.3%

-

Технологии

ETHO
28.7%
EPU

-

Промышленность

ETHO
15.9%
EPU
2.6%

Здравоохранение

ETHO
12.3%
EPU
0.9%

Финансовые услуги

ETHO
12.2%
EPU
27.9%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.2%
EPU
4.1%

Недвижимость

ETHO
6.3%
EPU
3.0%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.4%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.3%
EPU
1.5%

Сырьевые материалы

ETHO
2.9%
EPU
54.2%

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
EPU
2.8%

Энергетика

ETHO
0.3%
EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

ETHO vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHOEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.53

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.94

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.84

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

10.56

+5.06

ETHO vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHO и EPU

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-60.62%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-20.85%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-8.43%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-18.75%

+14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

7.58%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и EPU

Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 4.38%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

8.00%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

27.20%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

31.66%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

25.23%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

23.66%

-4.32%

Сравнение комиссий ETHO и EPU

ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и EPU

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and EPU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (8.00%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs EPU's -60.62%.

On 1-year performance, EPU leads with 79.73% vs 37.11% for ETHO. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 79.73% return vs 37.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.70% for ETHO.

ETHO tracks Etho Climate Leadership Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор