Сравнение ETHO с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
ETHO и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 2.47% | 10.23% | 8.17% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 22.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%.
ETHO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и EPU
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
ETHO vs. EPU — Ранг доходности на риск
ETHO
EPU
Сравнение ETHO c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 3.07 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.41 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.44 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 18.15 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.07 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и EPU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и EPU
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.84% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и EPU
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -60.62% | +35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -20.85% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -11.91% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -18.90% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.11% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и EPU
Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 7.58%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 13.10% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 24.12% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 29.37% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 25.09% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 23.63% | -4.02% |