Сравнение ETHO с CTEF
ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. ETHO is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
ETHO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHO и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 18.62% | 16.16% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between ETHO and CTEF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHO vs. CTEF — Ранг доходности на риск
ETHO
CTEF
Сравнение ETHO c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.56 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и CTEF
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -15.00% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -1.79% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 21.76% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 21.76% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 21.76% | -2.37% |
Сравнение комиссий ETHO и CTEF
И ETHO, и CTEF имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и CTEF
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.72% | 0.86% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ETHO and CTEF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHO and CTEF have the same expense ratio: 0.45% per year.
ETHO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Amplify and Castellan.
Подберите оптимальное распределение для ETHO и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор