Сравнение ETHE с UGA
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETHE returned -11.85%/yr vs 24.41%/yr for UGA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ETHE и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | 108.77% | 441.75% | -57.08% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 16.16% |
Correlation
The correlation between ETHE and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between ETHE and UGA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. UGA — Ранг доходности на риск
ETHE
UGA
Сравнение ETHE c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.37 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 12.86 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.27 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.71 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.12 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и UGA
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -86.59% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -14.88% | -48.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | -26.68% | -39.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | -38.11% | -51.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -14.75% | -62.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -36.76% | -35.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 6.20% | +31.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и UGA
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 9.65%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 11.64% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 30.48% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 35.27% | +32.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 34.40% | +47.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 37.27% | +154.51% |
Сравнение комиссий ETHE и UGA
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и UGA
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 24.41% vs -11.85% for ETHE. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.41% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for UGA.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Grayscale and Concierge Technologies. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор