PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHE с SBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

ETHE и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHE - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Ether Price Index . Фонд был запущен 14 дек. 2017 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETHE и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHE и SBIT

2026 (YTD)20252024
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-28.06%-13.03%18.98%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		31.57%-25.11%-73.13%

Доходность по периодам

С начала года, ETHE показывает доходность -28.06%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.

ETHE

1 день
2.11%
1 месяц
5.07%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-50.86%
1 год
10.20%
3 года*
26.95%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—

SBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.33%
С начала года
31.57%
6 месяцев
111.14%
1 год
-5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с YETHETHE с IBIT
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU

Сравнение комиссий ETHE и SBIT

ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.

ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Доходность на риск

ETHE vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHESBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.06

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.57

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.17

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

-0.24

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа SBIT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHESBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.49

+0.57

Корреляция

Корреляция между ETHE и SBIT составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE и SBIT

Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SBIT в 3.42%

TTM20252024
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		0.74%0.00%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.42%0.52%1.00%

Просадки

Сравнение просадок ETHE и SBIT

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и SBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHESBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-91.35%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.89%

-67.11%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.79%

-79.12%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.24%

-67.28%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.81%

47.12%

-16.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и SBIT

Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 19.07%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHESBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.07%

26.24%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.57%

72.98%

-19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.68%

90.40%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.12%

99.58%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.12%

99.58%

+94.54%