PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHE с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

ETHE и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHE - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Ether Price Index . Фонд был запущен 14 дек. 2017 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHE и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHE и BTCI

2026 (YTD)20252024
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-28.06%-13.03%28.12%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ETHE показывает доходность -28.06%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

ETHE

1 день
2.11%
1 месяц
5.07%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-50.86%
1 год
10.20%
3 года*
26.95%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с YETHETHE с IBIT
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Сравнение комиссий ETHE и BTCI

ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.

ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF

Доходность на риск

ETHE vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHEBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.39

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-0.30

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.30

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

-0.66

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHEBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.02

+0.06

Корреляция

Корреляция между ETHE и BTCI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE и BTCI

Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BTCI в 43.58%

TTM20252024
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		0.74%0.00%0.00%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок ETHE и BTCI

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHEBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-44.98%

-51.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.89%

-44.98%

-16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.79%

-41.01%

-31.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.24%

-12.85%

-59.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.81%

20.50%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и BTCI

Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHEBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.07%

10.21%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.57%

33.66%

+19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.68%

40.04%

+35.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.12%

41.35%

+43.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.12%

41.35%

+152.77%