Сравнение ETHE с BTCI
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, ETHE returned -33.45% vs -34.52% for BTCI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 28.12% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between ETHE and BTCI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHE and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ETHE
BTCI
Сравнение ETHE c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.77 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.37 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.89 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.07 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BTCI
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -44.98% | -51.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -44.98% | -18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -44.39% | -33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -15.25% | -56.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 25.20% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BTCI
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 8.15% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 30.49% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 38.98% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 40.12% | +42.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 40.12% | +151.66% |
Сравнение комиссий ETHE и BTCI
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BTCI
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BTCI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (9.65%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, ETHE leads with -33.45% vs -34.52% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -33.45% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 1.37% for ETHE.
They also come from different issuers: Grayscale and Neos. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.99% for BTCI.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор