Сравнение ETHE с BITO
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 14.93%/yr vs 22.23%/yr for BITO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.17%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -32.00%.
ETHE
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -32.99%
- С начала года
- -47.17%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -13.93%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.17% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | -8.88% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between ETHE and BITO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between ETHE and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETHE
BITO
Сравнение ETHE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.82 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.47 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.99 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.12 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BITO
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -77.86% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.77% | -53.10% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.77% | -53.10% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.02% | -53.10% | -26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -36.76% | -35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | 29.46% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BITO
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 9.76% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.36% | 33.97% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 43.86% | +25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.37% | 55.13% | +27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 55.13% | +136.65% |
Сравнение комиссий ETHE и BITO
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BITO
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BITO в 73.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BITO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (14.24%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs 14.93% for ETHE. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs 14.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 1.54% for ETHE.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.95% for BITO.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор