Сравнение ETHE с BITO
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 11.14%/yr vs 17.05%/yr for BITO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -33.32%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | -6.77% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between ETHE and BITO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between ETHE and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETHE
BITO
Сравнение ETHE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.88 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.49 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BITO
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -77.86% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -54.01% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -54.01% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -54.01% | -26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -36.89% | -35.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 31.65% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BITO
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 12.96% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 34.32% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 44.16% | +24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 55.00% | +27.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 55.00% | +136.10% |
Сравнение комиссий ETHE и BITO
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BITO
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BITO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.69%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs 11.14% for ETHE. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 1.56% for ETHE.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.95% for BITO.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор