Сравнение ETHE с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
ETHE и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHE - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Ether Price Index . Фонд был запущен 14 дек. 2017 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -28.06% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | -8.88% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -28.06%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -22.79%.
ETHE
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- -28.06%
- 6 месяцев
- -50.86%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHE и BITO
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
ETHE vs. BITO — Ранг доходности на риск
ETHE
BITO
Сравнение ETHE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.52 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | -0.50 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.42 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.89 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.52 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.08 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ETHE и BITO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BITO
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BITO
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -77.86% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.89% | -50.05% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.79% | -46.75% | -26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -36.57% | -35.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.81% | 23.73% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BITO
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 12.84% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.57% | 36.71% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.68% | 45.32% | +30.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.12% | 55.77% | +29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.12% | 55.77% | +138.35% |