Сравнение ETHE с BITI
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 11.38%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -32.77% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between ETHE and BITI is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.80 |
The correlation between ETHE and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETHE
BITI
Сравнение ETHE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.57 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.38 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BITI
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -92.16% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -25.28% | -42.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -84.63% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -86.41% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -68.40% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.82% | 10.16% | +33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BITI
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 10.76% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 34.28% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 44.15% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.73% | 52.24% | +29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.39% | 52.24% | +138.15% |
Сравнение комиссий ETHE и BITI
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BITI
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BITI have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (14.62%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, ETHE leads with 11.38% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETHE has performed better with a 11.38% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.44% for ETHE.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор