Сравнение ETHE с BITI
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 21.42%/yr vs -34.84%/yr for BITI. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -36.53% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | -0.06% |
Correlation
The correlation between ETHE and BITI is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -0.80 |
The correlation between ETHE and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETHE
BITI
Сравнение ETHE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.90 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 4.06 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.10 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.71 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BITI
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -92.16% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -25.28% | -38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | -84.63% | +18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -86.09% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -67.97% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 11.80% | +26.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BITI
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 8.92% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 33.40% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 43.55% | +24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 52.50% | +29.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 52.50% | +139.28% |
Сравнение комиссий ETHE и BITI
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BITI
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BITI в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BITI have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (9.65%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, ETHE leads with 21.42% vs -34.84% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETHE has performed better with a 21.42% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 1.37% for ETHE.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор