Сравнение ETHE с BITI
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ETHE returned 11.14%/yr vs -29.28%/yr for BITI. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -32.77% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between ETHE and BITI is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.80 |
The correlation between ETHE and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BITI — Ранг доходности на риск
ETHE
BITI
Сравнение ETHE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.45 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 5.65 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BITI
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -92.16% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -25.28% | -42.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -84.63% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -85.20% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -68.15% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 10.95% | +30.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BITI
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 13.13% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 34.09% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 44.16% | +24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 52.45% | +29.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 52.45% | +138.65% |
Сравнение комиссий ETHE и BITI
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BITI
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BITI в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BITI have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.69%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, ETHE leads with 11.14% vs -29.28% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETHE has performed better with a 11.14% return vs -29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 1.56% for ETHE.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор