Сравнение ETHD с WNTR
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs 115.98% for WNTR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -86.64% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ETHD and WNTR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between ETHD and WNTR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ETHD
WNTR
Сравнение ETHD c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.73 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 6.99 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и WNTR
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -42.65% | -52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -42.65% | -39.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -4.02% | -80.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -20.87% | -45.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 16.66% | +47.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и WNTR
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 18.14% | +21.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 46.41% | +46.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 53.16% | +84.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 53.31% | +89.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 53.31% | +89.12% |
Сравнение комиссий ETHD и WNTR
И ETHD, и WNTR имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и WNTR
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and WNTR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to WNTR (18.14%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -36.09% for ETHD. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD and WNTR have the same expense ratio: 1.01% per year.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 8.83% for ETHD.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор