Сравнение ETHD с WNTR
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs 67.27% for WNTR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью -8.84%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 26.14%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -86.57% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -8.84% | 54.43% |
Correlation
The correlation between ETHD and WNTR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between ETHD and WNTR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ETHD
WNTR
Сравнение ETHD c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.59 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.19 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.34 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.64 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и WNTR
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -42.65% | -52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -42.65% | -40.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -25.63% | -61.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -20.99% | -45.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 16.10% | +49.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и WNTR
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 12.99% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 44.23% | +46.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 50.69% | +85.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 52.35% | +89.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 52.35% | +89.71% |
Сравнение комиссий ETHD и WNTR
И ETHD, и WNTR имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и WNTR
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности WNTR в 121.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 121.24% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and WNTR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to WNTR (12.99%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 67.27% vs -40.70% for ETHD. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 67.27% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD and WNTR have the same expense ratio: 1.01% per year.
WNTR has the higher dividend yield at 121.24%, compared with 10.40% for ETHD.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор