Сравнение ETHD с WNTR
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -2.46% vs 100.15% for WNTR. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ETHD charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
ETHD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -15.65%
- 6 месяцев
- -25.33%
- С начала года
- 22.79%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.72%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.36M | $14.85M | $23.19M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам ETHD и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 22.79% | -86.64% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ETHD and WNTR is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between ETHD and WNTR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ETHD
WNTR
Сравнение ETHD c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.36 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 5.96 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и WNTR
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -42.65% | -52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -42.65% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.41% | -12.93% | -77.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.64% | -20.10% | -47.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.74% | 16.86% | +18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и WNTR
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 12.79% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.26% | 46.85% | +41.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.15% | 54.57% | +78.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.05% | 53.24% | +86.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.05% | 53.24% | +86.81% |
Сравнение комиссий ETHD и WNTR
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и WNTR
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.31% | 156.62% | 19.15% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and WNTR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (22.48%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -2.46% for ETHD. On fees, WNTR is cheaper at 1.00% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 9.31% for ETHD.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор