Сравнение ETHD с USD
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). ETHD is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs 185.02% for USD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 92.18%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам ETHD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | -1.86% |
Correlation
The correlation between ETHD and USD is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. USD — Ранг доходности на риск
ETHD
USD
Сравнение ETHD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 5.86 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 16.16 | -16.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и USD
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -88.63% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -31.80% | -50.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -11.21% | -73.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -32.29% | -34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 11.50% | +52.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и USD
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 33.79%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 33.79% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 53.90% | +38.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 67.84% | +69.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 77.74% | +64.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 69.82% | +72.61% |
Сравнение комиссий ETHD и USD
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и USD
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and USD have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to USD (33.79%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 185.02% vs -36.09% for ETHD. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 33.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 185.02% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 0.30% for USD.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while USD is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор